記者今天從中國工商銀行獲悉，自2011年在國內(nèi)推出首款量化理財產(chǎn)品以來，工行已構(gòu)建起市場領(lǐng)先的量化投資技術(shù)和系統(tǒng)管理優(yōu)勢，目前發(fā)行的量化產(chǎn)品涵蓋7個系列，管理資產(chǎn)規(guī)模近100億元。

據(jù)介紹，量化投資是運(yùn)用現(xiàn)代計量方法將投資理念和投資策略通過具體指標(biāo)、參數(shù)的設(shè)計進(jìn)行模型化，讓模型對市場進(jìn)行客觀跟蹤的一種新的投資方法。與傳統(tǒng)投資方式相比，量化投資具有快速高效、客觀理性、收益與風(fēng)險平衡、個股與組合平衡等特點(diǎn)。

近年來，工行積極推進(jìn)理財業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，持續(xù)通過理財投資技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域的創(chuàng)新，為客戶提供更加多元化的投資選擇。其中，工行在國內(nèi)銀行業(yè)中率先開展量化投資研究和人才培養(yǎng)，組建了專業(yè)的量化投資團(tuán)隊(duì)，搭建了量化投研平臺，在投研能力、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險控制等方面取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。在產(chǎn)品研發(fā)方面，工行推出了7個系列的產(chǎn)品，包括3個α（絕對收益）系列和4個β（相對收益）。其中α產(chǎn)品系列分別涉及定向增發(fā)、FOF、海外股票、商品、債券市場。例如2013年4月工行推出的“恒盛定向增發(fā)”量化產(chǎn)品，運(yùn)用組合投資和對沖策略，今年以來的年化收益已達(dá)30%，顯示了良好的抗風(fēng)險能力。在投資理念和投資方式方面，工行設(shè)定了科學(xué)的投資策略，較好地平衡了獲得收益、對沖風(fēng)險、控制回撤、穩(wěn)定回報等目標(biāo)，獲得了客戶和市場的認(rèn)可。